В Казахстане банки проверяют на устойчивость к стрессу
Стресс-тестирование будет проходить с 4 октября 2021 года по март 2022 года. В нём примет участие ограниченное количество банков.
Отмечается, что Агентством совместно с Национальным банком РК в целях обеспечения финансовой стабильности с начала этого года осуществляется работа по формированию комплексной системы стресс-тестирования на базе наилучших международных практик.
"Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики", — говорится в сообщении Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.Здесь пояснили, что внедрение этого инструментария осуществляется в соответствии с основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на этот год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора.
В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме, в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур Агентства и процессов в банках.
Началу проекта предшествовала масштабная работа по разработке концепции надзорного стресс-тестирования, методологического руководства для банков по его проведению, шаблона данных и проверочных моделей, а также сценариев надзорного стресс-тестирования.
За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора — bottom-up (снизу — вверх).
В рамках второго этапа Агентство проводит top-down (сверху-вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путём учета индивидуальных особенностей бизнес моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков.
Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.
Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.
